Как торгуют крупные игроки: стратегия захват ликвидности

Захват ликвидности – принцип работы и особенности применения

Стратегий, которые основываются на закономерных движениях стоимости актива, не так и много, но однозначно из них можно выделить тактику «Захват ликвидности». Такой алгоритм действий является логичным продолжением технического побарного анализа. Эта стратегия основывается на фазах ликвидности, которые на данный момент преобладают на рынке; от трейдера же требуется определенная последовательность действий.

Захват ликвидности – принцип работы и особенности применения

Перед обсуждением того, что такое захват ликвидности, нужно понять, что представляет собой сама ликвидность. Здесь не имеется в виду классическое понимание ликвидности как возможности быстрой покупки или продажи актива. В стратегии, основывается на отслеживании движения цены по барам, ликвидность выступает в качестве позиции, которая набирается и сбрасывается крупным участником рынка.
Что это означает для обычного трейдера? Отслеживание действий «китов» и следование за ними поможет не оказаться жертвой ценовых манипуляций и остаться в рынке после сброса основной массы игроков. Фаз ликвидности, которая формируется от действий крупного участника, выделяют всего три:

  • набор ликвидности;
  • удержание позиции;
  • сброс ликвидности.

Набор ликвидности

На этом этапе трейдер покупает определенный актив в крупном объеме. Однако как игрок сможет одним лотом выкупить, к примеру, фьючерсы на 200 млн долларов? Поскольку это приведет к резкому скачку стоимости в ущерб самому «манипулятору», он производит медленный набор нужного количества актива, скупая мелкие лоты у других игроков рынка. Эта фаза стратегии захвата ликвидности часто проявляется на графике как боковик – состояние, когда цена не выходит за определенные уровни, расположенные параллельно друг к другу.Захват ликвидности

Удержание позиции

Следующим шагом является временное удержание купленного актива. Чтобы не понести убытки в случае разворота рынка против игрока, владелец объема фьючерсов, индексов или валютной пары держит его только до определенного момента. Быстрая продажа всех накопленных активов также негативно скажется на прибыли «кита», поэтому он не затягивает эту фазу. Однако такой этап удержания является своеобразной ловушкой для инвестора, который для получения дохода вынужден избавляться от накопленной ликвидности и переходить к следующему, заключительному, этапу.

Сброс ликвидности

Эта фаза представляет собой выбивание стоп-лимитных ордеров. Чтобы сбросить имеющийся актив и не понести убытки, крупный трейдер толкает стоимость выше установленных экстремумов, за которыми как раз и расположены stop limit или stop loss позиции. Подробнее о stop loss вы можете прочитать здесь. Кому нужен захват ликвидности? Игрок с накопленной ликвидностью сбрасывает ее после того, как рынок пошел в его сторону, и фиксирует прибыль благодаря автоматически закрывающимся ордерам, таким образом пользуясь единым поведением толпы.

Захват ликвидности: как на нем заработать?

После тщательного анализа того, как работает захват ликвидности, расчетливый трейдер воспользуется действиями крупных игроков и за их счет удержится на рынке. В отличие от привычных торговых тактик, которые подразумевают использование индикаторов и осцилляторов, эта стратегия основывается на отслеживании определенных точек в графике.
Принцип захвата принимает во внимание не фигуры и паттерны, а непосредственный человеческий фактор. Контекст рынка высчитывается исходя из того, насколько большая толпа обычных участников сейчас действует в активе. «Кит» находит такую толпу по количеству ордеров, находящихся в стакане, и двигает рынок в нужную ему сторону, играя на позициях, открытых толпой. Поэтому тактику захвата ликвидности скачать не получится – это не технический алгоритм, базирующийся на просчетах.
Чтобы быстро освоить эту стратегию, трейдеру необходимо научиться вычислять фазы накопления, удержания и сброса ликвидности на ценовом графике. Немаловажным фактором является изучение основ побарного анализа и их применение на практике. Без базовых понятий и отработки на практике участник рынка просто станет жертвой манипуляций «китов» и потеряет прибыль. Однако не стоит сразу ожидать огромной прибыли в случае успешного входа в рынок во время действий крупных игроков – опыт и регулярность в практике помогут замечать и учитывать другие аспекты в этой стратегии.

Please follow and like us:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error

Понравилась статья? Делитесь в соц сетях :)